Znaczenie korelacji krzyżowej w R

13

Jak stwierdzić, czy korelacje przy różnych opóźnieniach uzyskane z korelacji krzyżowej (funkcja ccf) dwóch szeregów czasowych są znaczące.

r statistical-significance cross-correlation

1

Spójrz na moje pytanie tutaj: stats.stackexchange.com/questions/1881/…

— nico

cześć. Mam jedno pytanie. Jak mogę przetestować istotność współczynnika korelacji? Mam dwie serie czasowe i chcę sprawdzić, czy są one korelacją krzyżową. powinienem zrobić wstępne wybielanie dwóch serii przed skonfigurowaniem ccf, czy jest to łatwy sposób?

— user4823

18

$1/n$ $n$ $\pm 2/\sqrt{n}$

Te wartości krytyczne są wykreślane automatycznie w R przy użyciu ccf(x,y).

— Rob Hyndman
źródło

5

Współczynnik korelacji krzyżowej nie mierzy zależności między szeregami czasowymi. Właściwym narzędziem do tego jest funkcja koherencji. Na przykład patrz Bendat i Piersol, 2010.

— Zwycięzca
źródło

Czy masz na myśli Bendat i Piersol, 2000. Relacje pojedynczego wejścia / wyjścia. W 2010 roku nie mogłem znaleźć żadnego artykułu od tych autorów.

— Baw się