Materiał online do nauki analizy szeregów czasowych

Moje pytanie brzmi, czy są jakieś dobre materiały online do nauki tego. Coś, co dobrze wprowadza rzeczy, zwłaszcza modele ARMA i powiązana matematyka.

Edycja: Szukam czegoś z wyższej klasy studiów licencjackich. Coś jak we wprowadzeniu Brockwella i Davisa do szeregów czasowych i prognoz

time-series references arma

— Mr Alpha
źródło

Czy możesz bardziej szczegółowo określić, jakich aspektów szeregów czasowych chcesz się nauczyć? W każdym razie powinieneś sformułować swoje pytanie tak, aby obejmowało szerszy kontekst niż „nadchodzą moje śródterminowe”, ponieważ w przeciwnym razie prawie na pewno zostanie zamknięte jako zbyt zlokalizowane . Myślę, że powinien to być również CW . Twoje zdrowie.

— kardynał

Nie jestem do końca pewien, jak być konkretnym, nie będąc jednocześnie zbyt zlokalizowanym .

— Pan Alpha,

Ile masz doświadczenia w statystyce lub matematyce? Szukasz implementacji w konkretnym oprogramowaniu (R? SAS?)? Szukasz teorii stojącej za ARIMA? Dajesz nam znać, co chcesz zrobić, i jestem pewien, że ktoś może ci pomóc.

— asjohnson

Zarówno Duke, jak i strona Zoonek oferują bardzo wstępne materiały. Niestety rzeczywiste dane zawierają niezwykłe wartości, które wymagają, aby impulsy, zmiany poziomów, sezonowe impulsy, trendy czasowe były traktowane w ramach jednego modelu. Dodatkowo parametry zmieniają się w czasie, wariancja błędów może zmieniać się w czasie lub w zgodzie z oczekiwaną wartością lub po prostu jako sam model ARIMA. Te rozważania wymagają większej mocy obliczeniowej ognia niż jest dostępna za darmo lub w przypadku większości ofert komercyjnych. Dobrym sposobem na poznanie szeregów czasowych jest próba modelowania lub badania, w jaki sposób modelował je ekspert.

— IrishStat,

W celu uzyskania dodatkowych materiałów wprowadzających, podręcznik statsoft online jest często dobrym miejscem do rozpoczęcia, ale podejrzewam, że @IrishStat ma w końcu rację.

— Gung - Przywróć Monikę

Odpowiedzi:

Zgodnie z moim komentarzem nie jestem pewien, czego szukasz, ale kiedy dopasowuję szeregi czasowe po krótkiej przerwie od nich, zwykle biorę moją kopię analizy szeregów czasowych i jej zastosowań, aby uzyskać więcej pytań teoretycznych i patrzę na kilka różnych witryn online (zajrzyj też do Google, aby sprawdzić, czy są jakieś słodkie nowe):

http://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html

Widok zadań CRAN na szeregach czasowych pozwala dokładnie przyjrzeć się, ile można zrobić

http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa2/R_time_series_quick_fix.htm

To przyjemny spacer po analizie szeregów czasowych w R. Ja osobiście dużo uczę się statystycznie na przykładach (co ogólnie oznacza, że stosuję się do takich wskazówek w R), więc ten przewodnik jest moim ulubionym.

http://www.duke.edu/~rnau/411arim.htm

Ten link jest przyzwoitym spojrzeniem na ARIMA poza R, prowadzi przez to, co oznaczają różne modele.

Wreszcie, zawsze możesz sprawdzić wikipedię, jeśli tylko szukasz instrukcji do formuł. To tylko te, które oznaczyłem jako książki, więc może inni ludzie dodadzą swoich ulubionych. Jak powiedziałem w komentarzach, jeśli rozwiniesz to, czego szukasz bardziej konkretnie, prawdopodobnie możesz uzyskać lepsze linki ode mnie lub jednego z ludzi, którzy śledzą serie czasowe bliżej niż ja.

— asjohnson
źródło

Dzięki za odpowiedź, od wieków próbowałem znaleźć tę stronę Duke, ale zapomniałem nazwy uniwersytetu, więc nie dotarłem zbyt daleko! Chciałbym dać ci więcej niż +1.

— Michelle,

Osobiście uważam, że ta strona jest fantastycznym zasobem do analizy szeregów czasowych, zwłaszcza, że zawiera kod R.

— czytnik babelproofreader
źródło

Istnieje kilka dobrych, bezpłatnych zasobów online:

The Little Book of R for Time Series , autor: Avril Coghlan (dostępny również w wersji drukowanej, stosunkowo niedrogi) - nie przeczytałem tego wszystkiego, ale wygląda na to, że jest dobrze napisany, ma kilka dobrych przykładów i zaczyna się od zera ( tj. łatwo się dostać).
Rozdział 15, Statystyka z R , autor: Vincent Zoonekynd - Przyzwoite wprowadzenie, ale prawdopodobnie nieco bardziej zaawansowane. Uważam, że jest za dużo (źle skomentowane) kodu i za mało jego wyjaśnienia.

— naught101
źródło