Ekonometrycy często mówią o integracji szeregów czasowych z porządkiem k, I (k) . k oznacza minimalną liczbę różnic wymaganych do uzyskania stacjonarnego szeregu czasowego.
Jakich metod lub testów statystycznych można użyć do ustalenia, przy danym poziomie ufności, kolejności całkowania szeregów czasowych?
Odpowiedzi:
Istnieje wiele testów statystycznych (znanych jako „jednostkowe testy root”) w celu rozwiązania tego problemu. Najbardziej popularny jest prawdopodobnie test „Augmented Dickey-Fuller” (ADF), chociaż test Phillipsa-Perrona (PP) i test KPSS są również szeroko stosowane.
Zarówno testy ADF, jak i PP opierają się na hipotezie zerowej pierwiastka jednostkowego (tj. Serii I (1)). Test KPSS opiera się na hipotezie zerowej stacjonarności (tj. Serii I (0)). W rezultacie test KPSS może dać zupełnie inne wyniki niż testy ADF lub PP.
Ponadto, aby uzyskać trochę skomplikowanej dyskusji (w tym bashowanie ADF / PP / KPSS :), możesz rzucić okiem na książkę Maddali i Kim:
http://www.amazon.com/Cointegration-Structural-Change-Themes-Econometrics/dp/0521587824
Dość obszerny i czasem nie bardzo łatwy do odczytania, ale przydatny odnośnik.