Czym jest asymptotyczna macierz kowariancji?


10

Czy to prawda, że ​​asymptotyczna macierz kowariancji jest równa macierzy kowariancji oszacowań parametrów? Jeśli nie, co to jest? A jaka jest w tym przypadku różnica między macierzą kowariancji a asymptotyczną macierzą kowariancji? Z góry dziękuję!


2
Asymptotyczna macierz kowariancji jest przybliżeniem macierzy kowariancji rozkładu próbkowania oszacowań parametrów, która staje się lepsza wraz ze wzrostem liczby próbek, na których oparte są oszacowania parametrów.
— tchakravarty,

Odpowiedzi:


8

Biorąc pod uwagę próbkę z rozkładu parametrycznego o gęstości , jest nieznanym parametrem, estymator ma rozkład ze średnią i macierzą wariancji-kowariancji . Zatem jest macierzą wariancji-kowariancji w tym sensie, że (X1,…,XN)fθ(⋅)θθ^(X1,…,XN)μn(θ)Σn(θ)Σn(θ)θ^(X1,…,XN)

Eθ[{θ^(X1,…,XN)−μn(θ)}{θ^(X1,…,XN)−μn(θ)}T]=Σn(θ).

Teraz, jeśli jest zbieżnym estymatorem, a jeśli istnieje ograniczająca dystrybucja dla , oznacza to, że istnieje sekwencja rośnie do , np. , tak że gdzie oznacza rozkład indeksowany przez i ograniczający rozkład Ten ograniczający rozkład ma wariancję która jest nazywany wariantem asymptotycznym.θ^(X1,…,XN)θ^(X1,…,XN)(ϕn)+∞ϕn=n

ϕn{θ^(X1,…,XN)−μn(θ)}⟶distGθ
GθθΞθ

Dlaczego mówisz „np. ”? Czy nie zawsze powinno być ? ϕn=nn
— user56834,

Istnieją estymatory, które zbiegają się szybciej lub wolniej niż jak np . Uniform . n
— Xi'an
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.