Jak korzystać z metody delta, gdy pochodna pierwszego rzędu wynosi zero?


14

http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_method
W artykule w Wikipedii założono, że musi istnieć i że g ′ ( θ ) ma wartość niezerową. Czy można znaleźć rozkład asymptotyczny dla √g′(θ)g′(θ)
biorąc pod uwagę, żeg′(θ)może wynosić zero, a √n(g(Xn)−g(θ))
g′(θ) ?n(Xn−θ)→dN(0,σ2)

Odpowiedzi:


12

Gdy pierwsza pochodna wynosi 0, możesz użyć metody delta drugiego rzędu.

Luźno:

g(Xn)=g(θ+Xn−θ)=g(θ)+(Xn−θ)g′(θ)+(Xn−θ)2/2⋅g″(θ)+op(1)

g(Xn)−g(θ)=g″(θ)2(Xn−θ)2+op(1)

n(Xn−θ)2/σ2→dχ12

... i tak dalej.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.