Portfel Markowitz oznacza optymalizację wariancji w R.

Mam 5 serii całkowitych zwrotów z rynków wschodzących, dla których prognozuję przyszłe zwroty z jednego okresu (1 rok). Chciałbym zbudować portfel zoptymalizowany pod kątem średnich wariancji Markowitza serii 5, wykorzystując historyczne wariancje i kowariancje (1) oraz własne prognozy oczekiwanych zwrotów. Czy R ma (łatwy) sposób / bibliotekę, aby to zrobić? Ponadto, jak miałbym przejść do obliczania (1) czy istnieje funkcja wbudowana?

Ze względu na zainteresowanie moimi walutami są USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF i USDPLN.

Możesz spojrzeć na następujące kwestie:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

Odnośnie tego tematu niedawno pojawił się fantastyczny Coursera MOOC od profesora Erica Zivota z University of Washington:
Wprowadzenie do finansów obliczeniowych i ekonometrii finansowej

Jeśli nie masz tam dostępu, zaoferują ten kurs ponownie od 17 grudnia 2012 r .: https://www.coursera.org/course/compfinance

Tymczasem większość materiałów można również znaleźć tutaj:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm