2
Właściwości statystyczne oszacowań Kalmana w hałasie Gaussa
W przypadku liniowego modelu przestrzeni stanów z niezależnymi szumami stanu Gaussa i wyjściowymi oraz doskonałym zgadywaniem stanu początkowego, czy szacunki Kalmana mają następujące właściwości: gdzieE(x^k|k−xk)=0E(x^k|k−xk)=0 E(\hat{x}_{k|k} - x_k) = 0 Pk|k=Var(x^k|k−xk), or Var(x^k|k), or Var(xk)?Pk|k=Var(x^k|k−xk), or Var(x^k|k), or Var(xk)? P_{k|k} = Var(\hat{x}_{k|k} - x_k),\text{ or }Var(\hat{x}_{k|k}),\text{ or }Var(x_k) ? xkxkx_k …