Nie mogę ustalić, jak wyglądałaby formuła theta dla przyszłej opcji i opcji walutowej.
Znam formułę i rozumiem ją dla zwykłej opcji na akcje - ale nie dla opcji przyszłej i opcji walutowej.
Jeśli chodzi o opcję przyszłości, myślę, że nastąpiłaby bardzo niewielka modyfikacja - prawdopodobnie wystarczy wymienić S (akcje) na przyszłą cenę. Ale nie wiem, czy należy usunąć czynnik pośredni po prawej stronie, czy nie?
Odnośnie opcji walutowej - wiem, jak obliczyć cenę, ale tutaj też nie theta. Często googlowałem i nie widzę żadnych formuł w książce Johna C. Hullsa (Opcja Futures i inne instrumenty pochodne).
Ale oto wzór na obliczanie theta dla opcji na akcje. X = strikeprice, S = cena akcji, q = dywidenda, r = odsetki, Tt = czas do zapadalności, a sigma to zmienność.
