Oprócz notatek z @Ubiquitous polecam te doskonałe i bezpłatne / otwarte zasoby wielu naukowców. Wszystkie są publikowane swobodnie i otwarcie przez autorów i wszystkie są wysokiej jakości (wszystkie na „poziomie absolwenta”).
Monografia Cochrane'a powinna być twoim pierwszym przystankiem dla szeregów czasowych, kropka. Stachurski opisuje niektóre z bardzo fajnych teorii stojących za metrykami. Creel zapewnia bardzo ładny zestaw notatek w stylu slajdów - daje szansę na „szybkie przejrzenie” teorii ekonometrycznej absolwentów (a także bardzo fajnych estymatorów obliczeń równoległych). Pociąg ma ładne rozdziały na temat estymatorów opartych na symulacji. Hansen to wszechstronny podręcznik o rozsądnej głębi.
Nieco dalej, ale być może przydatne na poziomie wstępu, jest seria książek „Think X” z Green Tea Press:
To są naprawdę książki wprowadzające - i jako takie bardzo doskonałe. Używam „Problemu pociągu / problemu niemieckiego czołgu” z Think Bayes, ilekroć muszę zilustrować przydatność / intuicję Bayesowskiego podejścia do początkującego.
Zwrócę uwagę, że w przypadku samokształcenia Hayashi (zaznaczone w innej odpowiedzi) ma wiele do zaoferowania.
Edytuj : Jeśli szukasz szerokich przykładów metodologii, zdecydowanie zaleciłbym „Głównie nieszkodliwe ekonometria”. Książka ma szczególny nacisk i łagodne podejście do metodologii (patrz miła recenzja Andrew Gelmana , w której wskazano niektóre brakujące tematy), ale nadal doskonale nadaje się do nurkowania bezpośrednio w zastosowaniu ich pomysłów, na podstawie przykładów z literatury i replikacji. Mocno wierzę, że replikacja jest kluczem do poznania metod badawczych, więc bardzo podoba mi się ich podejście. Jedno drobne ostrzeżenie: aby dostać się do aplikacji, musisz przejść przez bardzo długi rozdział wprowadzający na temat podstaw regresji. Ale trzymaj się tam - ten rozdział jest również świetny, a potem będziesz mógł cieszyć się owocami aplikacji / replikacji po nim.
Ponadto, jeśli chcesz dowiedzieć się nieco więcej o tym, co robią ekonomiści, sprawdź te dwie nietechniczne książki: „Pasja i rzemiosło” oraz „Życie laureatów”. („Redukowanie ekonomisty” jest również dobre, ale może mniej… ekscytujące czytanie. Weź to za swoją wartość, ponieważ dwie pierwsze książki niekoniecznie przewracają strony akcji.)
Edycja 2 : jak zauważa @ cc7768 w komentarzach, strona Johna Stachurskiego i Toma Sargenta, QuantEcon , jest absolutnie fantastyczna. Zasadniczo opracowują podstawowe pojęcia, których potrzebujesz do ekonomii obliczeniowej (a obecnie wiele rzeczy jest obliczeniowych), i dają jasne, działające przykłady kodu dla dużej liczby lub głównych rodzajów problemów. Zdecydowanie powinieneś to sprawdzić, jeśli interesują Cię metodologie ekonomiczne - to prawdopodobnie pierwsze miejsce, w którym naprawdę polecam przestać. Bardzo łatwy sposób zanurzenia stóp w poważnych przykładach metodologicznych. Nauczyłem się ogromnej ilości z wczesnych wersji tych notatek.