Przeglądałem artykuł BERT, który używa GELU (Gaussian Error Linear Unit), który podaje równanie jako
co z kolei jest przybliżone do
Czy możesz uprościć równanie i wyjaśnić, w jaki sposób zostało przybliżone.
Przeglądałem artykuł BERT, który używa GELU (Gaussian Error Linear Unit), który podaje równanie jako
co z kolei jest przybliżone do
Czy możesz uprościć równanie i wyjaśnić, w jaki sposób zostało przybliżone.
Odpowiedzi:
Możemy rozszerzyć skumulowany rozkład , tj. , w następujący sposób:
Zauważ, że jest to definicja , a nie równanie (lub relacja). Autorzy podali kilka uzasadnień tej propozycji, np. Analogię stochastyczną , jednak matematycznie jest to tylko definicja.
Oto fabuła GELU:
W przypadku tego rodzaju przybliżeń numerycznych kluczową ideą jest znalezienie podobnej funkcji (przede wszystkim opartej na doświadczeniu), sparametryzowanie jej, a następnie dopasowanie do zestawu punktów z pierwotnej funkcji.
Wiedza, że jest bardzo zbliżona do
i pierwsza pochodna pokrywa się z na , czyli , przystępujemy do dopasowania
(lub więcej terminów) do zestawu punktów .
Dopasowałem tę funkcję do 20 próbek pomiędzy ( używając tej strony ), a oto współczynniki:
Przez ustawienie , oszacowano na . Przy większej liczbie próbek z szerszego zakresu (ta strona dozwolona jest tylko 20), współczynnik będzie bliższy wartości papieru . Wreszcie dostaniemy
ze średnim kwadratowym błędem dla .
Zauważ, że jeśli nie wykorzystalibyśmy relacji między pierwszymi pochodnymi, w parametrach uwzględniono by termin w następujący sposób:
co jest mniej piękne (mniej analityczne, bardziej numeryczne)!
Jak sugeruje @BookYourLuck , możemy wykorzystać parzystość funkcji, aby ograniczyć przestrzeń wielomianów, w których szukamy. To znaczy, ponieważ jest funkcją nieparzystą, tj. , a jest również funkcją nieparzystą, funkcja wielomianowa wewnątrz powinien być również nieparzysty (powinien mieć nieparzyste moce ), aby mieć
Wcześniej mieliśmy szczęście, że otrzymaliśmy (prawie) zerowe współczynniki dla parzystych mocy i , jednak ogólnie może to prowadzić do przybliżeń niskiej jakości, które na przykład mają termin taki jak który jest anulowane przez dodatkowe warunki (parzyste lub nieparzyste) zamiast po prostu wybrać .
Podobny związek występuje między i (sigmoid), co zaproponowano w niniejszym dokumencie jako kolejne przybliżenie, z średni błąd kwadratu dla .
Oto kod Pythona do generowania punktów danych, dopasowywania funkcji i obliczania średnich błędów kwadratu:
import math
import numpy as np
import scipy.optimize as optimize
def tahn(xs, a):
return [math.tanh(math.sqrt(2 / math.pi) * (x + a * x**3)) for x in xs]
def sigmoid(xs, a):
return [2 * (1 / (1 + math.exp(-a * x)) - 0.5) for x in xs]
print_points = 0
np.random.seed(123)
# xs = [-2, -1, -.9, -.7, 0.6, -.5, -.4, -.3, -0.2, -.1, 0,
# .1, 0.2, .3, .4, .5, 0.6, .7, .9, 2]
# xs = np.concatenate((np.arange(-1, 1, 0.2), np.arange(-4, 4, 0.8)))
# xs = np.concatenate((np.arange(-2, 2, 0.5), np.arange(-8, 8, 1.6)))
xs = np.arange(-10, 10, 0.001)
erfs = np.array([math.erf(x/math.sqrt(2)) for x in xs])
ys = np.array([0.5 * x * (1 + math.erf(x/math.sqrt(2))) for x in xs])
# Fit tanh and sigmoid curves to erf points
tanh_popt, _ = optimize.curve_fit(tahn, xs, erfs)
print('Tanh fit: a=%5.5f' % tuple(tanh_popt))
sig_popt, _ = optimize.curve_fit(sigmoid, xs, erfs)
print('Sigmoid fit: a=%5.5f' % tuple(sig_popt))
# curves used in https://mycurvefit.com:
# 1. sinh(sqrt(2/3.141593)*(x+a*x^2+b*x^3+c*x^4+d*x^5))/cosh(sqrt(2/3.141593)*(x+a*x^2+b*x^3+c*x^4+d*x^5))
# 2. sinh(sqrt(2/3.141593)*(x+b*x^3))/cosh(sqrt(2/3.141593)*(x+b*x^3))
y_paper_tanh = np.array([0.5 * x * (1 + math.tanh(math.sqrt(2/math.pi)*(x + 0.044715 * x**3))) for x in xs])
tanh_error_paper = (np.square(ys - y_paper_tanh)).mean()
y_alt_tanh = np.array([0.5 * x * (1 + math.tanh(math.sqrt(2/math.pi)*(x + tanh_popt[0] * x**3))) for x in xs])
tanh_error_alt = (np.square(ys - y_alt_tanh)).mean()
# curve used in https://mycurvefit.com:
# 1. 2*(1/(1+2.718281828459^(-(a*x))) - 0.5)
y_paper_sigmoid = np.array([x * (1 / (1 + math.exp(-1.702 * x))) for x in xs])
sigmoid_error_paper = (np.square(ys - y_paper_sigmoid)).mean()
y_alt_sigmoid = np.array([x * (1 / (1 + math.exp(-sig_popt[0] * x))) for x in xs])
sigmoid_error_alt = (np.square(ys - y_alt_sigmoid)).mean()
print('Paper tanh error:', tanh_error_paper)
print('Alternative tanh error:', tanh_error_alt)
print('Paper sigmoid error:', sigmoid_error_paper)
print('Alternative sigmoid error:', sigmoid_error_alt)
if print_points == 1:
print(len(xs))
for x, erf in zip(xs, erfs):
print(x, erf)
Wynik:
Tanh fit: a=0.04485
Sigmoid fit: a=1.70099
Paper tanh error: 2.4329173471294176e-08
Alternative tanh error: 2.698034519269613e-08
Paper sigmoid error: 5.6479106346814546e-05
Alternative sigmoid error: 5.704246564663601e-05
Najpierw zauważ, że według parzystości . Musimy pokazać, że za .
W przypadku dużych wartości obie funkcje są ograniczone w . Dla małych odpowiednia seria Taylora brzmi: i
Podstawiając, otrzymujemy
i
Zrównując współczynnik dla , znajdujemy
blisko papier na