Pytanie, które zaczynasz, dotyczy przewidywania rynku akcji, ale wydaje się, że masz szersze obawy. Spróbuję rozwiązać twoje meta-pytanie; z góry przepraszam za moje szerokie uogólnienia.
O ile mogę powiedzieć, informatyka akademicka jest daleka od faktycznych obaw funduszy hedgingowych i ludzi, którzy próbują modelować i przewidywać rynki.
Obecne obszary tematyczne w algorytmicznej teorii gier nie są oczywiście istotne dla praktyków finansów. W szczególności wyniki najgorszych przypadków nie są wcale postrzegane jako przydatne, a średnia analiza przypadków oparta na sztucznych rozkładach wydaje się również w dużej mierze nieistotna. Jednak jedynym sposobem na uzyskanie informacji o rzeczywistych dystrybucjach wydaje się być faktyczne zaangażowanie się w rynek, aktualizacja informacji przy użyciu różnych technik uczenia się. Tworzy to niechlujne modele, które zmieniają się dynamicznie i nie podlegają większości typów analiz.
Jako przykład skoncentrowano się w finansach na zrozumieniu mikrostruktury transakcji . Mikrostruktura rynku jest wyłaniającą się właściwością określonych mechanizmów rynkowych niskiego poziomu, takich jak częstotliwość dopasowywania transakcji oczekujących, jakie zdaniem handlowców informacje istnieją w księdze zamówień, techniki stosowane do zaciemniania tych informacji, mechanizmy wycofywania na miejscu, ustalenia umowne dotyczące rozliczania transakcji, opóźnienia sieci w otrzymywaniu aktualizacji na temat aktualnego stanu księgi zamówień i wiele innych czynników. Mikrostruktura rynkowa to wysoce refleksyjny system, więc czyste modele typowe dla TCS wydają się poza zasięgiem.
Społeczność zajmująca się projektowaniem rynku próbuje zmierzyć się z takimi pytaniami (na przykład Huang i Stoll oraz najnowszy artykuł Kirilenko i wsp. Na temat awarii flash ), ale wydaje się, że nie mają zbyt dużej interakcji z TCS.
Finanse stają się coraz bardziej złożone, ponieważ IT przenikało rynki. Oznacza to, że większość rynków składa się obecnie z wielu powiązanych ze sobą systemów, których osobne modelowanie może nie być możliwe. Ponadto, ponieważ rynki zbliżają się do ciągłego handlu, nie jestem pewien, czy soczewka obliczeniowa TCS jest obecnie tak przydatna w finansach; teoria sterowania, modele graficzne, dynamika płynów i wiele innych dziedzin matematyki stosowanej wydają się bardziej bezpośrednio przydatne.
Metody TCS mogą być przydatne, ale trzeba poświęcić wysiłek, aby zrozumieć, co dzieje się w finansach, aby znaleźć miejsce na zastosowanie dźwigni i zdobyć odpowiedni zestaw narzędzi matematycznych. Osobiście chciałbym zobaczyć więcej prac w stylu Arora / Barak / Brunnermeier / Ge, które zajmują się głębokimi pytaniami. Na przykład, czy zwiększenie stopnia swobody systemów finansowych prowadzi do dobrych wyników dla użytkowników tych systemów? Czy też zwiększanie złożoności służy głównie pośrednikom w tworzeniu asymetrycznych gier o zerowej sumie przeciwko użytkownikom? Prawdopodobnie istnieje zgrabny argument oparty na złożoności, który czeka na odkrycie ...
Krótko mówiąc: nie widziałeś zbyt wielu badań dotyczących TCS / finansów, ponieważ trudno jest zastosować TCS do finansowania.