Właściwości losowo ukierunkowanych wykresów z ustalonym kątem końcowym


17

Interesują mnie właściwości losowo ukierunkowanych wykresów o ustalonym out-stopniu d . Wyobrażam sobie losowy model wykresu, w którym każdy wierzchołek wybiera u sąsiadów (powiedzmy z zamiennikiem)

Pytanie : Czy coś wiadomo o rozkładzie stacjonarnym i czasach mieszania losowych spacerów na tych losowych grafach (dla różnych wartości )? d

Szczególnie interesuje mnie przypadek, w którym , co odpowiada modelowi automatów losowych nad alfabetem boolowskim. (Tak, zdaję sobie sprawę, że te wykresy często nie są połączone, ale co dzieje się w danym składniku?) Cieszę się z częściowych wyników i wyników dotyczących innych właściwości tych wykresów.d=2

Wydaje się, że większość literatury na temat losowych wykresów koncentruje się na modelu Erdősa – Rényi, który ma bardzo inne właściwości niż model, o którym myślę.


Mogę to zaoferować: jeśli wyszukujesz frazę „współczynnik grupowania”, możesz znaleźć więcej powiązanych literatur. Uznałem, że interesują mnie inne rzeczy, więc nie pamiętam szczegółów.
— Aaron Sterling

powinieneś poszukać modeli grafów internetowych (zacznij od artykułu Aiello / Chung ( projecteuclid.org/… ) i pracuj dalej). Możliwe, że znajdziesz ciekawe modele wykresów internetowych. Zobacz także ostatnie dzieło Christosa Faloutsosa
— Suresh Venkat,

dzięki za wskaźnik - spojrzałem na pracę Chunga i ten artykuł - chociaż rozważają ciekawe modele, niestety nie biorą pod uwagę moich ...
— Lev Reyzin

Sugerujesz, aby proces odbywał się z wymianą. Czy to oznacza, że ​​zezwalasz na multidigrafię (z możliwie wieloma łukami od s do t)?
— András Salamon,

Zgadza się - w losowym marszu pokonujesz każdą krawędź w sposób ekwiwalentny, a przy wielu łukach zwiększasz prawdopodobieństwo danego przejścia (i my również dopuszczamy pętle własne). Jeśli jednak chcesz odpowiedzieć na pytanie dotyczące wyboru krawędzi bez wymiany, to też jest w porządku.
— Lew Reyzin

Odpowiedzi:


10

W przypadku nieukierunkowanym losowe wykresy nieregularne są ekspanderami o wysokim prawdopodobieństwie (nie dla d = 2 , ale myślę, że d ≥ 3 wystarcza), co oznacza, że ​​czas mieszania losowych spacerów wynosi O ( log n ) . Nie pamiętam wystarczająco dużo o tych dowodach, aby wiedzieć, czy wszystko przebiega w ukierunkowanym przypadku (z pewnością niektóre właściwości są różne: jednolity rozkład nie jest już stacjonarny), ale warto się temu przyjrzeć. Dobre referencje dla grafów ekspanderów to Grafy ekspanderów i ich zastosowania autorstwa Hoory'ego, Liniala i Wigdersona oraz Pseudorandomnessa autorstwa Vadhana.rere=2)re≥3)O(log⁡n)


Dzięki - to dobra referencja. Widziałem już tę pracę, ale o niej zapomniałem. Z pewnością warto przejrzeć ich dowód.
— Lew Reyzin

7

Czy wiesz o następującej pracy (i jej odnośnikach)? (Jest również dostępny w arXiv.)

Bohman, T. i Frieze, A. (2009), Hamilton jeździ cyklicznie w 3 wyjściach. Struktury losowe i algorytmy, 35: 393–417. doi: 10.1002 / rsa.20272


dzięki - to ciekawy wynik, ale posiadanie cyklu hamiltonowskiego jest dalekie od rodzaju nieruchomości, o której myślę.
— Lew Reyzin

Hm, być może zbyt dosłownie przyjmowałem: „Jestem zadowolony z częściowych wyników i wyników dotyczących innych właściwości tych wykresów”. Wydaje mi się, że model k-out jest bardzo zbliżony do modelu, którym jesteś zainteresowany, a badanie wcześniejszych wyników k-out byłoby owocne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zarówno hamiltonizm, jak i szybkie mieszanie można uznać za wzmocnione formy łączności w losowe modele wykresów.
— RJK

masz rację - jest to rzeczywiście wynik właściwości tych wykresów i być może przydatny. Nie mogę dać ci zaakceptowanej odpowiedzi, ale z pewnością głosuję pozytywnie :)
— Lew Reyzin

2

Nadal szukasz problemu? Ten artykuł jest właściwie trochę trafny: Alan Frieze, Páll Melsted i Michael Mitzenmacher, „ Analizy losowego chodzenia po kukułce ”, 2009.


1
czy masz do tego link?
— Suresh Venkat
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.